2009年07月10日

AICORNの公開後の成績

6/29
 9875円 買い
 9905円 決済
  +30円
 スリッページと手数料を引いて +1790円

7/2
 9980円 売り
 9915円 決済
  +65円
 スリッページと手数料を引いて +5290円

7/3
 9725円 買い
 9755円 決済
  +30円
 スリッページと手数料を引いて +1790円

7/8
 9530円 買い
 9460円 決済
  −70円
 スリッページと手数料を引いて −8210円

7/9
 9340円 買い
 9335円 決済
   −5円
 スリッページと手数料を引いて −1710円

という事で、損益は −1050円

若干のマイナスになってしまいましたふらふら

だた、私としては狭い値幅の中で負け続けているわけではないので、
今後を期待してます。

戦略たちよ、今後も右肩下がりにならず、横ばいか右肩上がりで頼むexclamation

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2009年07月03日

携帯に約定メールを送れます 手順2

さて、ファイルの出力まで確認できたら次は携帯に
メールを送る部分です。

ファイル監視ソフトを使うのが一番簡単なので、
Tailsというフリーソフトを使います。
(他に使いやすいものがあったら教えてください)

ダウンロードしたら解凍(2回解凍します)して
「C:\Program Files」等にTailsフォルダを移動させてください。

Tails.exeのショートカットをデスクトップに作っておくと
この後が楽です。

Tails.exeを起動して、「ファイル」から「新規作成」をクリック。

そうすると
Tails-file1.jpg
画面が出るので、「ファイル選択」をクリックして
C:\Documents and Settings\**********\Application Data\TradeStadium\YesLang
フォルダのAICORN.txt(Print文で指定したファイル名)を選んで、
「開く」をクリック。

こうなると思います。
Tails-file2.jpg

これでファイルの監視が行われますので、後はメール送信部分の
設定をします。

上部タブを切り替えて、
Tails-mail1.jpg
の画面を開いて各項目を設定します。
「From:」の欄は自分のプロバイダ等のメールアドレスで、
「To:」の欄は自分の携帯アドレスですね。
「リストに出力された・・・」のチェックを入れておくと、
Print文で記載した売買記録が送信されます。

間違いが無いことを確認したら、「テスト送信実行」をクリックして、
携帯にメールが送られてくることを確認してください。
届かない場合は、ポート番号とファイアウォールの設定、
携帯のドメイン拒否等を確認してください。

携帯で受信できるのを確認できたら、
Tails-mail2.jpg
「メールによる通知を有効」にチェックを入れれば基本の設定は
終わりです。

複数のファイルを監視したい場合は、
「ファイル」から「新規作成」を選択して同じように
設定してください。

ここまでできたら、この設定を保存しておきたいので、
メニューの「オプション」から「現在の監視内容を保存」を
クリックして、Tails.exeと同じフォルダ内に適当な名前で
保存しておきます。(デフォルトはrecent.iniでした)

保存できたら、一度Tailsを閉じてください。

次に、上記で保存した設定ファイルをTails.exeの起動時に
読み込ませる為に、デスクトップに作ったショートカットの
リンク先を
Tails-set1.jpg

"C:\Program Files\Tails\Tails.exe" /r recent.ini

のようにして、「OK」をクリックします。
(「/r」の前後に半角スペースを空けてください)

最終確認です。
デスクトップのショートカットからTailsを起動させてください。
保存しておいた内容が表示されたらOKです。

かなり簡単な説明ですが、できましたか?

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携帯に約定メールを送れます 手順1

トレーダーズ証券は、約定メールが来ないので、
外出中に約定の確認をするには、携帯でネットインデックスに
ログインしないといけないのが手間です。

簡単に約定メールが携帯に送れないか考えていたのですが、
YesLanguageのPrintを使うとできる事がわかりました。
ただし、ファイル監視ソフトが必要です。

大きく分けてやる事は2つ。

1つ目は、戦略内部にファイル出力の為のコードを追記します。
追記する場所は、一番最後でOK。

ソース例:

//エントリー
//エントリーの次の足になったら
If BarsSinceEntry==1 Then Begin
 If MarketPosition==1 Then
  Print("AICORN.txt","AICORN-買 %.0f",EntryPrice);
 Else
  Print("AICORN.txt","AICORN-売 %.0f",EntryPrice);
End;

//決済
//決済後の次の足になったら
If BarsSinceExit(1)==1 Then Begin
 If MarketPosition(1)==1 Then
  Print("AICORN.txt","AICORN-買い決済 %.0f %.0f %.0f",EntryPrice(1),ExitPrice(1),ExitPrice(1)-EntryPrice(1));
 Else
  Print("AICORN.txt","AICORN-売り決済 %.0f %.0f %.0f",EntryPrice(1),ExitPrice(1),EntryPrice(1)-ExitPrice(1));
End;


上記ソースは、シグナル発生後の次の足でデータが出力されます。
それから、「AICORN」の部分は自分の分かりやすい名前で良いですし、
出力したいデータがあればそれらもPrint文に記載してください。

また、チャートの間隔が長い場合は、データが作られるタイミングが
それだけ遅くなりますので、より早く知りたい方は違うソースに
なると思います。

これで、使っているOSがXPなら、
C:\Documents and Settings\**********\Application Data\TradeStadium\YesLang
(**********はログインしているユーザーネーム)

のフォルダに、AICORN.txt(Print文で指定したファイル名)という
ファイルに売買記録が出力されます。

まずはバックテストでファイルに記録されることを確認してください。

ちなみに、ファイルに記録されるデータは、追記になっているので、
一番下の行が新しいデータです。
バックテストを繰り返すとその度に追記されていきますので、
売買回数が多いとファイルサイズが大きくなります。

ここまでできたら次の手順ですが長くなってしまうので、また次回。

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2009年07月02日

7月2日のAICORNのシグナル結果

9980円売りエントリー
9915円決済

後場に決済しました。

スリッページを10円分と手数料210円を考慮すると
利益は5290円。

今日も勝てて良かった。

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7月2日のAICORNのシグナル

出ましたexclamation

9980円で売り

いい所で売ったと思うのですが、どうなるかな。

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2009年07月01日

7月1日のAICORNのシグナル

昨日に引き続き、今日もシグナル無し。お休みです。

AICORNの戦略は、前場のある時間までにシグナルが出なければ、
その日はお休みというシステムです。

シグナル発生頻度は、バックテストを見ると、2〜3日に1回程度
なので、明日はシグナルが出るかも。

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2009年06月29日

今日のAICORNのシグナル結果

9875円買いエントリー
9905円決済

後場開始後の下降で逃げました。

スリッページを10円分と手数料210円を考慮すると
利益は1790円か。

もう少し取れると良かったけど、勝てて良かったわーい(嬉しい顔)

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今日のAICORNのシグナル

9875円で買い

先日負けてるので今日は勝ってexclamation

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2009年06月26日

新しい戦略公開!

先程検証が終わりましたので、戦略報告書を公開します。

戦略名は「AICORN」
1分足の戦略です。

戦略報告書はこんな感じ。

AICORN-1.JPG

AICORN-2.JPG

AICORN-3.JPG


検証期間は2007年1月1日から昨日まで。

いつも通りミニ1枚を単利で、手数料は105円x2
スリッページは5円x2を考慮しての結果です。

今まで作った戦略の中で、一番きれいな右肩上がりです。

これも欲しい人いるかな?

有料でも欲しいという人は、以前と同様に
n225systemtrade[at]gmail.com([at]を@に置き換えて)
に件名を「戦略AICORN希望」
と書いてメールください。

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新たな戦略を作ろう の続き2

早速シグナルが出ました。

9860円で売り!

今の所高値付近なので良さそうです。
このまま戻ってこないでexclamation

戦略内容は、1日1回の売買ですが、お休みの日もあり。
もちろんデイトレです。

検証が終わったら報告書の画像を載せますので、
期待してる方、もう少しお待ちください。

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2009年06月25日

新たな戦略を作ろう の続き

プログラム自体は完成しました。

後は検証です。
SQ持ち越し等、実売買できないような異常なデータが
無ければいいのですが。

検証に問題が無くて、フォワードテストもOKなら
明日にでも結果が載せれると思います。

今の所、過去に作った戦略の中で、一番きれいな右肩上がりの
成果になっているのでフォワードテストが楽しみです。

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2009年06月17日

秘密ですよ

最近タリファ株式会社からリリースされた18年間無敗!秘密の法則
エクセルに入力して寄り引けの取引なんだけど、

当システムは日経225先物の4本値からのみサインを算出します。
って書いてあるから
トレードスタジアムでも戦略が書けると思う。

ただ、バックテストできるのは1分足が最短なので、
寄り引けにはならないけど、同じくらいの成績出ないかな。

1000円出して買ってみようかな。
でも、作った戦略は転用ということになって配布禁止か。

どうしようかなー。

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2009年06月16日

1日1回だけ計算等したい場合

チャートのバーごとに計算しなくても、1日1回計算すれば良い内容や、
当日分の損益のみを計算するのによく使います。

If Date[1] <> Date Then Begin

//計算等したい内容等

End;

今回はYesLanguageでよく使うプログラムの基礎でした。

時々こういう内容も載せていこうかな。

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2009年06月11日

しっかりしろ、トレーダーズ証券!

前回の3月のSQの時にもあったのですが、
期近の限月の取引が終わった後(つまり今日の後場引け後)に、
トレードスタジアムを再立ち上げして、次の限月のチャートを表示すると、
始値が0円になってしまうという問題がまたおきました。

トレードスタジアムのお知らせより引用

お客様各位

6月11日(木) イブニング・セッション開始直後(16時30分頃)に、
9月限先物・ミニ先物のリアルチャート表示に不具合が発生しております。

チャートの修正完了時期は未定でございます。予定が決まり次第改めてご連絡させていただきます。

尚、不具合が生じておりました、イブニング・セッション時間中に該当銘柄のシステムトレーディングシステムをご利用されていた場合は、
取引内容等に影響が考えられます。取引内容等をご確認くださいますようお願いいたします。

また、チャートの修正完了までの間、該当銘柄のシステムトレーディングシステムには影響が考えられますので、
ご利用をお控えくださいますようお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございません。
何卒ご了承の程、お願い申し上げます。


トレードスタジアムの手数料も必要になったのに、
サービスの質は低下しているぞちっ(怒った顔)

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新たな戦略を作ろう

チャートを眺めていたら、もう一つできそうな気がしたので、
今から作ってみます。どうなるかなー。

結果は成績が良くても悪くても後日書きますので、
お楽しみ(そんな人はいない?)に。

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2009年06月10日

あっさり10000円突破

SQ前に突破しましたね。
午前中に買いシグナルが出た戦略は、もちろん勝ちましたよわーい(嬉しい顔)

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相場天気予報は33%で大雨

なのに、上昇中。
この上昇に反応して買いシグナルが出たシステムが。
9900円にタッチして、急降下とならなければいいけど。
どうなるかな。

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2009年06月09日

エネルギー充填中?

今日も100円幅か。
SQまでは調整なんだろうな。
SQ後にドカン爆弾と動くかな?

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2009年06月08日

あと100円

あっという間に10000円が見えてきました。
もしかして、SQ前に届いてしまうのか?

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2009年06月05日

予想的中

当たってしまった。それにしても買いが強い。
来週はSQか。10000円が近いけど、どうなるかな。

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最近の板は

結構厚い。今日の値動きも100円程度かな。
10000円も遠くない位置にあるが、
簡単には行かせてくれなと思う。

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2009年06月04日

下がるかな?

先物の板と為替のチャートを並べて見ていると、
そろそろ下に行くのかなと思う。

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2009年05月22日

新しい戦略の第2弾

先日できた戦略を元に、もう一つできました。
バックテストの検証も完了しましたので公開します。

名前はBOB6と付けました。


BOB6-1.jpg

BOB6-2.jpg

BOB6-3.jpg



こんな感じです。

検証期間は前回同様、夕場が始まって以降、4月末まで。

もちろん、スリッページと手数料も同様に考慮してあります。

この戦略も、有料になりますが、配布可能ですので、
欲しい方は
n225systemtrade[at]gmail.com([at]を@に置き換えて)
に件名を「戦略BOB6希望」
と書いてメールください。

ちなみに、BOB5とBOB6でポートフォリオを組むと、



Pof-BOB5BOB6-1.jpg

Por-BOB5BOB6-2.jpg



となります。

私の予想以上に良い感じになりました。わーい(嬉しい顔)

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2009年05月20日

バックテストの信頼性向上と完全自動売買の為に

一般的に、トレードスタジアムでバックテストするのに、
期近つなぎ足を使いますが、この時に考慮しておいた方が良い事が
あります。

それは、つなぎ足の為、最終取引日の夕場のデータがありません。
当たり前と思っている方は良いのですが、
販売されている戦略でも、考慮されていないものがあります。

考慮されて無い戦略を使ってバックテストをすると、
限月を持ち越して、翌取引日に決済されていたりしますexclamation×2

実売買では限月を持ち越すことは不可能なのに。

私はバックテストの信頼性は大切な事だと思うので、
自分で作る戦略は、バックテストでも限月の持越しをしないように、
最終取引日は後場引け前に決済するようにしてあります。

また、最終取引日は決まってますので、直近の数年分も
プログラムに書いてあります。

もちろん、祝日関係が変わったり、SQのルールが変われば
変更しなければいけないのですが、バックテストの信頼性向上と、
実売買で1日ほったらかしをするには必要な事だと思います。

まあ、バックテストの事は気にしないという人は、最終取引日に
一つ先の限月で取引すれば実売買できますけどね。

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2009年05月18日

もう一つ戦略ができそう

まだ検証中ですが、先日の戦略プログラムを元にして、
もう一つ戦略ができそうです。

先日の戦略とポートフォリオを組んでも良さそうなので、
検証が終わり次第、フォワードテストして、それでも問題なければ
実売買させようと思います。

きちんと動いてくれるといいのですが。

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2009年05月13日

新しい戦略ができました!

いきなりですが、見てもらったほうが早いと思うので、
画像で公開。

戦略性能報告書.jpg


収益チャート.jpg


設定.jpg



検証期間は夕場が始まって以降、4月末まで。
ミニ1枚を単利で運用して、50万円以上の収益となりました。

往復の手数料105円x2とスリッページ5円x2を考慮しているので、
実売買に近い結果だと思います。

今までを思えば、たったこれだけの条件でエントリー?
と思うような戦略ですが、それでも上記の結果になったので、
自分でもびっくりしています。

もしも、もしもですが、この戦略が欲しい人がいたら
n225systemtrade[at]gmail.com([at]を@に置き換えて)
に件名を「戦略BOB5希望」
と書いてメールください。

有料になりますが、人数限定で配布します。

また、配布する戦略のパラメータは、すべて変更できるように
しておきますので、ご自身でのカスタマイズも可能ですよ。

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2009年05月07日

勘違いだった

先日、

当日分の日足もエントリー基準に含まれてしまっている!


と書きましたが、その後の検証で少し勘違いしていたことが判明。

なぜそうなるのかはトレーダーズの仕様なのかもしれませんが、

夕場のある時間になると、日足のデータが、当日の前場、後場を含めた

データになるようです。

トレーダーズだけそうなってるのか?

多分、当日夕場→翌日前場→翌日後場を1営業日としている

関係なのでしょうが、それなら夕場開始前に更新処理を行い、

夕場開始後に日足のデータは変えて欲しくないものです。

ただ、常に決まった時間からそうなっているようなので、

バックテスト時にもリアル時にも同じ動きをしているのであれば

それはそれで一貫性があるので問題なしかと。

という事で、日足を参照していて夕場も動くプログラムでを

書く場合には注意が必要です。

あっ、ということは負けたのは単に戦略が・・・もうやだ〜(悲しい顔)

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2009年04月16日

プログラムに問題あり

良さそうな戦略で実売買をしていましたが、

勝ち負けを繰り返しながら、結果マイナス5万になったので、

一旦トレード中止しました。

何でそんなに負けるんだ?と思ってプログラムを見直して

やっと気が付きました。

当日分の日足もエントリー基準に含まれてしまっている!

バックテストではその日の日足は確定しているのですが、

実売買では、当日の日足は変化します。当然ですよね。

早速修正とバックテストをしなければ。

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2009年01月08日

かなりの期間が開いてしまいましたが

しばらくの間、裁量トレードしながら

戦略を探していました。

で、やっとスリッページ5円と手数料を含めても

プラスになる戦略が見つかったので、

実売買してみようと思います。

どうなるかなー。

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2008年10月27日

楽天RSSでのスリッページを検証

システム検証のプログラムで、再生部分と

簡易注文部分が出来たので、とあるタイミングで、

成行注文した場合のスリッページを計算してみました。

検証データは1分足でおよそ半年。

6900回程度のシグナルを発生させてみました。

結果、スリッページ分が5900円程マイナスです。

平均すると、1回の取引で0.85円分が

スリップしたことになりました。

ということは、決済もするので、往復1.7円分は

マイナスになる予測の元に、システムを組まないと

いけません。

これに手数料も考慮しないといけないので、

トレーダーズでミニ1枚、5円抜きの場合は、スリッページと

手数料で手元に120円しか残ならい計算になります。

ただし、楽天RSSのデータを元にしていますので、

実売買でどうなるかは分かりませんが。

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